Rendite, maximaler Verlust, Peergroup-Vergleich: Mischfonds-Analysen laufen meist nach dem gleichen Schema ab. Zusammen mit Diplom-Mathematiker Christian Libor von der Analysegesellschaft Quanvest werfen wir einen völlig neuen Blick auf die beliebten Allwetter-Portfolios.
Wie lernt man einen Mischfonds so richtig gut kennen – um festzustellen, ob er zu einem passen könnte und ob er gut abschneidet? Zum einen kann man sich von der quantitativen Seite nähern: Rendite pro Jahr, Volatilität, maximaler Verlust, vielleicht auch noch Kennzahlen wie die Sharpe- oder die Sortino-Ratio. Das Ganze über verschiedene Zeiträume betrachtet und verglichen mit den entsprechenden Kennzahlen der üblichen Benchmarks.